Analisis Pengaruh Price to Book Value (PBV), Volume Perdagangan, dan Nilai Tukar Sebagai Faktor Penyebab Terjadinya Fenomena Anomali Pasar Monday Eeffect (Event Study pada Perusahaan Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia)

Aminatussuhriah, Aminatussuhriah (2025) Analisis Pengaruh Price to Book Value (PBV), Volume Perdagangan, dan Nilai Tukar Sebagai Faktor Penyebab Terjadinya Fenomena Anomali Pasar Monday Eeffect (Event Study pada Perusahaan Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia). S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (433kB)
	Text (Bab 1) BAB 1.pdf - Published Version Download (420kB)
	Text (BAB 5) BAB 5.pdf - Published Version Download (326kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (364kB)
	Text (Skripsi Full) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan adanya fenomena anomali pasar Monday effect serta menguji pengaruh price to book value (PBV), volume perdagangan dan nilai tukar terhadap Monday effect. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dan eksplanasif. Penelitian dilakukan pada 26 perusahaan yang konsisten masuk indeks LQ45 dan menggunakan data sekunder kuantitatif harian yang terkait dengan saham perusahaan Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023. Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari laman Bank Indonesia, Yahoo Finance, Stockbit, dan Bursa Efek Indonesia. Pada penelitian ini terdapat variabel data independen dan dependen. Variabel independen yaitu price to book value (PBV), volume perdagangan, dan nilai tukar. Sedangkan variabel dependen yaitu return saham harian dan Monday effect. Penelitian ini menggunakan dua tahap analisis, tahap yang pertama yaitu membuktikan fenomena Monday effect menggunakan regresi dummy. Analisis kedua yaitu menguji pengaruh price to book value (PBV), volume perdagangan, dan nilai tukar terhadap Monday effect menggunakan regresi linear berganda dengan jumlah data observasi 1.846. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa terjadi fenomena Monday effect di indeks LQ45 pada Bursa Efek Indonesia yakni 71 kali dengan rata-rata terjadi 2 kali dalam sebulan selama masa observasi. Selanjutnya ditemukan bahwa price to book value (PBV) tidak berpengaruh terhadap Monday effect, volume perdagangan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Monday effect, dan nilai tukar tidak berpengaruh terhadap Monday effect.

Actions (login required)

View Item