PENYELESAIAN PERSAMAAN BLACK-SCHOLES MENGGUNAKAN METODE BEDA HINGGA DENGAN GRID TIDAK SERAGAM

Manisya, Bulandari (2024) PENYELESAIAN PERSAMAAN BLACK-SCHOLES MENGGUNAKAN METODE BEDA HINGGA DENGAN GRID TIDAK SERAGAM. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (cover dan abstrak) Cover_Abstrak_manisya.pdf - Published Version Download (279kB)
	Text (BAB 1 Pendahuluan) BAB1.pdf - Published Version Download (183kB)
	Text (BAB 4 Kesimpulan dan Saran) BAB4.pdf - Published Version Download (157kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (161kB)
	Text (Skripsi Full Text) skripsifull.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Pada tugas akhir ini, metode beda hingga dengan skema eksplisit menggunakan grid seragam dan tidak seragam diimplementasikan pada persamaan Black-Scholes untuk menghitung harga opsi call Eropa. Konstruksi beda hingga, baik pada grid seragam maupun grid tidak seragam, dilakukan berdasarkan deret Taylor. Dari konstruksi tersebut diperoleh persamaan beda yang dapat diubah ke dalam bentuk persamaan matriks dan kemudian diselesaikan secara rekursif dengan menggunakan pemrograman Matlab. Berdasarkan simulasi numerik yang dilakukan untuk nilai-nilai parameter tertentu, diperoleh hasil bahwa skema beda hingga dengan grid tidak seragam menghasilkan solusi yang lebih akurat dibandingkan dengan grid seragam. Hasil numerik menunjukkan bahwa galat yang diperoleh bernilai lebih besar pada harga saham yang berada di sekitar harga pelaksanaan. Galat ini dapat diperkecil secara signifikan ketika menggunakan metode beda hingga dengan grid tidak seragam. Selain itu, metode beda hingga dengan grid tidak seragam juga memiliki waktu komputasi yang lebih efisien dibandingkan dengan grid seragam.

Actions (login required)

View Item