PEMODELAN HARGA KONTRAK BERJANGKA KOMODITAS KOPI MENGGUNAKAN METODE SIMULASI MONTE CARLO DAN QUASI MONTE CARLO

FAIZAL, HAFIZ FADILAH (2021) PEMODELAN HARGA KONTRAK BERJANGKA KOMODITAS KOPI MENGGUNAKAN METODE SIMULASI MONTE CARLO DAN QUASI MONTE CARLO. Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (436kB) | Preview
Preview	Text (Pendahuluan) Pendahuluan.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
Preview	Text (Penutup) Penutup.pdf Download (603kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text (Thesis) Thesis Hafiz.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Kontrak berjangka saat ini menjadi salah satu alternatif yang sering digunakan dalam manajemen resiko keuangan. Kontrak berjangka merupakan suatu perjanjian antara 2 pihak yang akan membeli atau menjual aset keuangan seperti komoditas di masa yang akan datang dengan harga yang telah ditetapkan sebelumnya. Penelitian ni bertujuan untuk menentukan harga kontrak berjangka komoditas dengan menggunakan metode simulasi Monte Carlo dan Quasi Monte Carlo. Hasil yang diperoleh kemudian didibandingkan untuk melihat metode yang terbaik. Data yang digunakan adalah historis penutupan komoditas kopi arabika periode Januari 2018 s/d Desember 2020 (Bappebti). Hasil perhitungan menunjukan bahwa barisan quasi acak Sobol lebih cepat menghasilkan harga yang konvergen ke suatu nilai dan quasi acak Halton menghasilkan harga dengan standar error yang kecil dibanding dengan barisan quasi acak lainya

Actions (login required)

View Item