Pemodelan Harga Obligasi Menggunakan Model Suku Bunga Hull-White

Mery, Aftrianita (2017) Pemodelan Harga Obligasi Menggunakan Model Suku Bunga Hull-White. Diploma thesis, Universitas Andalas.

This is the latest version of this item.

[img]
Preview
Text (Abstrak)
cover dan abstrak.pdf - Published Version

Download (1MB) | Preview
[img] Text (BAB I PENDAHULUAN)
BAB I PENDAHULUAN.pdf - Published Version

Download (74kB)
[img] Text (BAB V PENUTUP)
BAB V PENUTUP.pdf - Published Version

Download (155kB)
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (101kB)
[img] Text (skripsi full text)
skripsi final pakai watermark.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (15MB)

Abstract

Obligasi adalah surat hutang yang dikeluarkan suatu perusahan atau lembaga tertentu yang mewajibkan penerbit (peminjam uang) untuk membayar utang kepada investor (pemberi utang) sejumlah yang dipinjam ditambah bunga untuk suatu periode tertentu. \textit{Zero Coupon Bond} adalah Obligasi tanpa kupon yang pembayaran keuntungan dilakukan secara keseluruhan pada waktu jatu tempo. Harga Obligasi sangat dipengaruhi oleh perubahan tingkat suku bunga. Oleh karena itu, untuk memodelkan harga obligasi diperlukan prediksi tingkat suku bunga. Dalam memprediksi tingkat suku bunga digunakan model Hull-White yang merupakan perluasan dari model Vasicek. Setelah diperoleh model suku bunga menggunakan Model Hull-White, kemudian dilakukan perhitungan harga obligasi menggunakan prediksi suku bunga dari model Hull-White. Kata Kunci}: Harga obligasi, model suku bunga, model Vasicek, model Hull-White, Prediksi

Item Type: Thesis (Diploma)
Primary Supervisor: Dr. Dodi Devianto
Subjects: Q Science > QA Mathematics
Divisions: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika
Depositing User: s1 matematika matematika
Date Deposited: 27 Jul 2017 09:30
Last Modified: 27 Jul 2017 09:31
URI: http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/27749

Available Versions of this Item

Actions (login required)

View Item View Item