PREDIKSI INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG) MENGGUNAKAN METODE ARCH-GARCH DAN METODE ARIMA

ANNISA, PRIMADINI (2016) PREDIKSI INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG) MENGGUNAKAN METODE ARCH-GARCH DAN METODE ARIMA. Diploma thesis, FAKULTAS EKONOMI.

Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf - Published Version Download (62kB) | Preview
Preview	Text (BAB 1) BAB I.pdf - Published Version Download (387kB) | Preview
Preview	Text (BAB 5) BAB_V.pdf - Published Version Download (97kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR_PUSTAKA.pdf - Published Version Download (118kB) | Preview
	Text (SKRIPSI LENGKAP) SKRIPSI LENGKAP (1).pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian melakukan prediksi nilai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) untuk periode 2 Januari 2015 menggunakan dua metode yaitu metode Arch-GARCH dan Metode ARIMA. Perbedaan dari kedua metode ini adalah terletak pada variabel yang digunakan dan kriteria data. Data yang digunakan pada penelitian ini memiliki periode dari 1 Januari 2014 hingga 31 Desember 2014. Metode Arch-GARCH dalam memprediksi menggunakan panel data karena IHSG sebagai variabel dependen, dan empat variabel independen yaitu DJIA (Dow Jones Industrial Averages), NASDAQ, NIKKEI dan KURS Rupiah terhadap Dolar. Metode ARIMA menggunakan time series data karena hanya satu variabel IHSG yang akan diolah untuk melakukan prediksi. Melakukan prediksi menggunakan metode Arch GARCH mengaharuskan residual data bersifat heteroskedastisitas, terdapatnya volatility clustering dan arch effect. Berbeda dengan Metode ARIMA yang mengharuskan data bersifat stasioner. Pengolahan dan pengujian data dilakukan menggunakan STATA 12. Hasil analisis menemukan model yang cocok untuk prediksi IHSG adalah model Arch-GARCH (1,1) GED (3) dan model ARIMA (0,1,0). Hasil perbandingan menunjukkan bahwa model ARIMA (0,1,0) lebih superior dibandingkan model Arch-GARCH (1,1) GED (3). Kata Kunci: IHSG, metode ARCH-GARCH, metode ARIMA.

Actions (login required)

View Item