PERMASALAHAN AUTOKORELASI PADA ANALISIS REGRESI LINIER SEDERHANA

NADIA, UTIKA PUTRI (2013) PERMASALAHAN AUTOKORELASI PADA ANALISIS REGRESI LINIER SEDERHANA. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text (Fulltext) 1885.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (261kB)

Abstract

Pada analisis regresi, terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi yang dikenal dengan asumsi linier klasik yang menyatakan bahwa galat merupakan suatu peubah acak yang saling bebas yang menyebar menurut sebaran normal dengan nilai tengah nol dan ragam . Dengan kata lain, . Salah satu pelanggaran asumsi linier klasik yaitu terdapat serial korelasi antar galat yang dinamakan autokorelasi. Autokorelasi terjadi pada data deret waktu. Jika autokorelasi terjadi pada model regresi linier maka hal yang menarik untuk diteliti adalah pengaruh autokorelasi tersebut terhadap model regresi linier. Pengaruh autokorelasi terhadap model dapat diteliti melalui berbagai pendekatan. Pendekatan secara teori biasanya dilakukan untuk tipe autokorelasi yang paling sederhana yaitu tipe autokorelasi tingkat satu pada galat. Sedangkan untuk tipe autokorelasi yang lebih bervariasi seperti nilainya yang semakin besar dan ukuran sampel yang berbeda-beda pengaruh autokorelasi terhadap model dapat dipelajari dengan menggunakan Simulasi Monte Carlo.

Actions (login required)

View Item