PENDUGAAN PARAMETER MODEL AUTOREGRESSIVE PADA DERET WAKTU

NELFA, SARI (2014) PENDUGAAN PARAMETER MODEL AUTOREGRESSIVE PADA DERET WAKTU. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Text) 201411181135th_autoregressive.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (530kB)

Abstract

Model deret waktu stokastik dikenal dengan model ARIMA. Model ARIMA terdiri dari model Autoregressive (AR), model Moving Average (MA) dan model Autoregressive Moving Average (ARMA). Model Autoregressive adalah model regresi yang menghubungkan suatu nilai pengamatan dengan nilai pengamatan masa lalunya pada selang waktu tertentu. Dari hubungan nilai pengamatan dan nilai masa lalunya, terdapat parameter dari model Autoregressive yang akan diduga. Untuk pendugaan parameter Autoregressive dikhususkan untuk Autore- gressive orde satu yang dinotasikan dengan AR(1) dan Autoregressive orde dua yang dinotasikan dengan AR(2). Pendugaan parameter model AR(1) dan AR(2) ini menggunakan metode momen, metode kuadrat terkecil dan metode kemungkinan maksimum. Dari uraian ketiga metode pendugaan tersebut menghasilkan sebuah sistem persamaan yang dikenal dengan sistem persamaan Yule Walker, dan diperoleh penduga model AR dengan menyelesaikan sistem persamaan Yule Walker. Kata kunci : model autoregressive, sistem persamaan yule walker, metode mo- men, metode kuadrat terkecil, metode kemungkinan maksimum.

Actions (login required)

View Item