DAY OF THE WEEK EFFECT DAN PENGUKURAN VALUE AT RISK DI JAKARTA ISLAMIC INDEX BURSA EFEK INDONESIA PERIODE JUNI 2018-MEI 2019

Dery, Berlian Mardila (2020) DAY OF THE WEEK EFFECT DAN PENGUKURAN VALUE AT RISK DI JAKARTA ISLAMIC INDEX BURSA EFEK INDONESIA PERIODE JUNI 2018-MEI 2019. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
Preview	Text (Bab 1 (Pendahuluan)) BAB 1 (Pendahuluan).pdf - Published Version Download (255kB) | Preview
Preview	Text (Bab akhir (Penutup atau Kesimpulan)) BAB akhir (Penutup atau Kesimpulan).pdf - Published Version Download (149kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (183kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (8MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Day of The Week Effect dan pengukuran Value at Risk saham pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index periode Juni 2018-Mei 2019. Sampel sejumlah 28 perusahaan. Data diolah menggunakan software STATA 14. Penelitian secara parsial menunjukkan Monday Effect berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham JII. Sementara Friday Effect berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham JII. Dalam menentukan keputusan untuk menjual atau membeli saham, investor dapat mempertimbangkan terlebih dahulu dengan melihat pada trend yang berkembang dipasar. Selain itu dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pengukuran risiko (Value at Risk) dengan metode Historical Simulation dan Variance Covariance pada risk saham JII periode Juni 2018-Mei 2019. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan teknik pengambilan sampel, pemilihan sampel dan rentang periode waktu pengamatan. Kata kunci: Day of The Week, Monday Effect, Friday Effect, Return, Value at Risk (VaR), Variance Covariance, Historical Simulation

Actions (login required)

View Item