Pengaruh Kapitalisasi Pasar, Profitabilitas, dan Aktifitas terhadap Value at Risk (VaR) dengan Tipe Industri sebagai Moderasi

Salsabilla, Aura Kayla (2026) Pengaruh Kapitalisasi Pasar, Profitabilitas, dan Aktifitas terhadap Value at Risk (VaR) dengan Tipe Industri sebagai Moderasi. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (01. Cover & Abstrak) 01. Cover & Abstrak.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (02. BAB I) 02. BAB I.pdf - Published Version Download (550kB)
	Text (03. BAB IV) 03. BAB IV.pdf - Published Version Download (707kB)
	Text (04. Daftar Pustaka) 04. Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (466kB)
	Text (05. Skripsi Fulltext) 05. Skripsi Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kapitalisasi pasar, profitabilitas, dan aktivitas terhadap Value at Risk (VaR) serta menguji peran tipe industri sebagai variabel moderasi pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar dalam Indeks Kompas 100 periode 2021-2024. Sampel penelitian ini terdiri atas 84 perusahaan dengan 336 observasi yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Pengolahan data penelitian dilakukan menggunakan pendekatan regresi data panel dengan Random Effect Model (REM) dan cluster-robust standard errors melalui StataMP 17.0. Perhitungan VaR menggunakan metode historical simulation pada tingkat signifikansi 5% atau tingkat kepercayaan 95%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapitalisasi pasar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap VaR. Profitabilitas yang diproksikan dengan Return on Assets (ROA) tidak berpengaruh signifikan terhadap VaR, sedangkan aktivitas yang diproksikan dengan Total Asset Turnover (TATO) juga tidak berpengaruh signifikan terhadap VaR. Tipe industri tidak memoderasi pengaruh kapitalisasi pasar terhadap VaR. Sebaliknya, tipe industri terbukti memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap VaR secara negatif dan signifikan. Tipe industri tidak memoderasi pengaruh aktivitas terhadap VaR.

Actions (login required)

View Item