Pengaruh Return Indeks Bursa Global Terhadap Return Indks Harga Saham Gabungan Pada Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2009-2011

Fernando, Nico (2012) Pengaruh Return Indeks Bursa Global Terhadap Return Indks Harga Saham Gabungan Pada Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2009-2011. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Full Text) OK S1 Ekonomi 2012 Nico Fernando 0810522100.pdf - Published Version Download (6MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan return indeks harga saham bursa global dengan return indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang diwakili oleh enam bursa saham global terhadap IHSG pada BEL Adapun ke enam bursa saham global tersebut adalah DJIA (Amerika Serikat), NIKKEI (Jepang), FTSE (Inggris), KOSPI (Korea Selatan), Hang Seng(Hong Kong), dan STl (Singapura). Pengumpulan data diiakukan dengan mengumpulkan data sekunder berupa return indeks selama 36 bulan dari tahun 2009 sampai tahun 2011 yang bersumber dar'i yahoofinance. Pengolahan data penelitian menggunakan program SPSS 16.0 melalui uji asumsi klasik, analisis regresi berganda seita uji korelasi pearson. Basil penelitian menyimpulkan bahwa return keenam indeks bursa saham global tersebut secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan tetapi secara individual hanya return indeks bursa KOSPI yang mempengaruhi return IHSG pada BEI dan hasil uji korelasi pearson menunjukkan bahwa return DJIA,NIKKEI,FTSE, KOSPI, HSI, dan STI memiliki korelasi yang kuat dengan return IHSG, namun return STl memiliki korelasi yang paling kuat. Hasil penelitian memberikan implikasi bahwa investor perlu memantau kondisi bursa saham di Singapura karena return aktual bulanan STI memiliki korelasi yang paling kuat dan signifikan terhadap IHSG di Bursa Efek Indonesia, sehingga dapat mempredilii return aktual yang akan diperoleh.

Actions (login required)

View Item