Analisis Pergerakan Harga Logam Mulia Pada Model VARFIMA

Vivin, Acnesya (2025) Analisis Pergerakan Harga Logam Mulia Pada Model VARFIMA. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (cover&abstrak) CoverdanAbstrak.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BABI (Pendahuluan)) BABI (Pendahuluan).pdf - Published Version Download (194kB)
	Text (BABV (Penutup)) BABV (Penutup).pdf - Published Version Download (210kB)
	Text (DaftarPustaka) DaftarPustaka.pdf - Published Version Download (195kB)
	Text (Thesis_Full_VivinAcnesya_Watermark) Thesis_Full_VivinAcnesya_Watermark.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB) | Request a copy

Abstract

Perkembangan ekonomi global yang dinamis mendorong masyarakat untuk lebih selektif dalam memilih instrumen investasi, salah satunya logam mulia yang dinilai aman dan stabil. Harga logam mulia seperti emas, perak, platinum, dan paladium menunjukkan fluktuasi signifikan akibat faktor internal maupun eksternal. Penelitian ini bertujuan menganalisis pergerakan harga logam mulia menggunakan model Vector Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average (VARFIMA) dengan data bulanan periode Januari 2014–Desember 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model VARFIMA(1,d,0) terpilih sebagai model paling sesuai berdasarkan Akaike Information Criterion (AIC) serta uji diagnostik. Analisis Impulse Response Function (IRF) mengindikasikan adanya interaksi dinamis antar harga logam mulia, meskipun terbatas pada jangka pendek. Variance Decomposition (VD) menunjukkan bahwa variasi harga masing-masing logam lebih dominan dipengaruhi faktor internal, dengan emas relatif lebih berpengaruh dan paladium lebih sensitif terhadap faktor eksternal. Hal ini memberikan gambaran penting bagi investor dalam memahami karakteristik harga logam mulia serta pengelolaan risiko jangka panjang.

Actions (login required)

View Item