Pemodelan Markov Switching Vector Autoregressive (MS-VAR) Dalam Return Saham PT Bank Central Asia TBK dan Indeks Harga Saham Gabungan

Salamah, Ummu (2025) Pemodelan Markov Switching Vector Autoregressive (MS-VAR) Dalam Return Saham PT Bank Central Asia TBK dan Indeks Harga Saham Gabungan. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Abstrak.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I Pendahuluan) BAB I Pendahuluan.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB 5 Penutup) BAB 5 Penutup.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Fulltext_Ummu Salamah.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan memilih model terbaik untuk data return saham BBCA dan return IHSG, penentuan besar peluang perpindahan dan bertahannya suatu state, serta perhitungan dugaan durasi masing-masing state. Metode yang digunakan adalah Markov Switching Vector Autoregressive (MS-VAR). Data yang digunakan yaitu data mingguan harga penutupan saham BBCA dan IHSG, yang diambil berdasarkan harga penutupan pada akhir minggu dari tanggal 20 Januari 2019 hingga 29 Desember 2024. Diperoleh bahwa model terbaik adalah MS(3)-VAR(1) dengan peluang perpindahan sebagai berikut, dari bearish ke bullish sebesar 0.013808, dari bullish ke sideways sebesar 0.171786, dari bearish ke sideways sebesar 0.663546, dari sideways ke bullish sebesar 0.017082, dan dari sideways ke bearish sebesar 8.61 × 10−10, untuk probabilitas bertahannya adalah 0.969311 di bearish, 0.164667 di bullish, dan 0.164667 di sideways. Dugaan durasi yang diperoleh adalah pada keadaan bullish selama 32.58 periode, bearish selama 1.12 periode, dan sideways selama 1.19 periode.

Actions (login required)

View Item