Analisis Monday Effect dan Weekend Effect di Negara Berkembang ASEAN (Studi pada Indeks Saham Terlikuid)

Audira, Fitri Novadoriz (2025) Analisis Monday Effect dan Weekend Effect di Negara Berkembang ASEAN (Studi pada Indeks Saham Terlikuid). S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (569kB)
	Text (BAB I Pendahuluan) BAB I PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (644kB)
	Text (BAB V Penutupan) BAB V PENUTUPAN.pdf - Published Version Download (33kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (166kB)
	Text (Skripsi Full Text) SKRIPSI FULL TEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Monday effect dan weekend effect di negara berkembang ASEAN pada tahun 2023. Sampel penelitian menggunakan closing price index pada saham terlikuid di masing-masing 5 negara berkembang ASEAN, yaitu indeks LQ 45, FTSE Bursa Malaysia KLCI, SET 50, PSEi dan HNX 30. Pengelolaan data penelitian dilakukan dengan metode uji statistik deskriptif, uji normalitas, uji Independent samples t-test dan uji ANOVA menggunakan software IBM SPSS 25.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terjadi Monday effect dan weekend effect di kelima indeks negara berkembang ASEAN. Selain itu, ditemukan bahwa tidak terjadi perbedaan return indeks saham yang signifikan pada indeks LQ 45, FTSE Bursa Malaysia KLCI, SET 50 dan PSEi. Namun, perbedaan return indeks saham selama seminggu hari perdagangan ditemukan terjadi signifikan pada HNX 30.

Actions (login required)

View Item