PENGARUH STOCK SPLIT TERHADAP VOLUME PERDAGANGAN DAN RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN GO PUBLIK DI BURSA EFEK INDONESIA

Nazifatul, Afifah (2019) PENGARUH STOCK SPLIT TERHADAP VOLUME PERDAGANGAN DAN RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN GO PUBLIK DI BURSA EFEK INDONESIA. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Abstrak.pdf - Published Version Download (109kB) | Preview
Preview	Text (BAB I Pendahuluan) BAB I Pendahuluan.pdf - Published Version Download (125kB) | Preview
Preview	Text (BAB V Penutup) BAB V Penutup.pdf - Published Version Download (55kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (55kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Tugas Akhir Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan likuiditas saham dan return saham antara sebelum dan setelah pengumuman stock split. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah stock split, likuiditas saham, dan return saham. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang melakukan pemecahan saham pada periode 2016-2018. Metode yang digunakan dalam menentukan sampel penelitian adalah metode purposive sampling. Penelitian ini dilakukan pada 40 perusahaan. Sedangkan metode yang digunakan dalam analisis data adalah metode uji parametrik paired sample t-test dan Wilcoxon signed rank test. Penelitian ini menggunakan analisis uji beda dua rata-rata dan Wilcoxon signed rank test dengan periode pengamatan selama 31 hari yaitu t-15 (15 hari sebelum pengumuman stock split), t0 (event date), sampai t+15 (15 hari setelah pengumuman stock split). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan Trading Volume Activity (TVA) antara sebelum dan setelah pemecahan saham, dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan return saham antara sebelum dan setelah pemecahan saham.

Actions (login required)

View Item