ANALISIS OPTIMALISASI KINERJA PORTOFOLIO INVESTASI (STUDI KASUS PADA DANA PENSIUN ABC)

INDAH, ZULMITA PUTRI (2018) ANALISIS OPTIMALISASI KINERJA PORTOFOLIO INVESTASI (STUDI KASUS PADA DANA PENSIUN ABC). Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) cover thesis dan abstrak.pdf - Published Version Download (158kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (260kB) | Preview
Preview	Text (BAB V) BAB V.pdf - Published Version Download (57kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (134kB) | Preview
	Text (THESIS FULL TEXT) thesis fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (820kB)

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja investasi portofolio dan menganalisis komposisi portofolio investasi yang dapat memberikan hasil optimal. Berdasarkan hasil analisis, pengembalian rata-rata portofolio selalu melebihi target dari investasi tahunan. Perhitungan optimalisasi portofolio menggunakan dua asumsi, yaitu meminimalkan risiko portofolio dan memaksimalkan average return portofolio. Average return sebelum optimalisasi portofolio adalah 9,87% dengan risiko 1,89%. Penelitian ini menggunakan bantuan program Solver pada Microsoft Excell. Report yang dihasilkan akan mengambarkan bagaimana kondisi sebenarnya dan akan dirancang skenario terbaik agar didapatkan return yang optimal dengan tingkat risiko tertentu. Hasil optimalisi portofolio dengan menggunakan asumsi pertama diperoleh rata-rata return dari 8,88% dengan risiko 1,66% dan rata-rata return sebesar 9,87% dengan risiko 1,95%. Sementara itu, hasil dari optimalisasi portofolio dengan menggunakan asumsi kedua diperoleh average return sebesar 10,18% dengan risiko 2,09% dan average return 9,79% dengan risiko 1,89%. Kata Kunci: dana pensiun, optimalisasi kinerja portofolio, return, resiko. Abstract This study aims to analyze the performance of portfolio investment and the composition of portfolio investment that could give optimum result. The average returns of portfolio always exceed the annual investment’s target. The calculation of portfolio optimization is using two assumptions, first minimizing the portfoliorisk and second maximizing portfolio average return. The prior average return before portfolio optimization is 9.87% with a risk of 1.89%. This study using Solver program on Microsoft Excel. The resulting report will describe how the actual conditions will be and the best scenario will be designed to obtain optimal returns with a certain level of risk. The portfolio optimization result using the first assumptions average return reach 8.88% with a risk of 1.66% and average return reach 9.87% with a risk of 1.95%. Meanwhile, the results of portfolio optimization using second assumption average return reach 10.18% with a risk of 2.09% and average return reach 9.79% with a risk of 1.89%. Keywords : Pension Funds; Portfolio Performance; Portfolio Performance, Average Return; and Portfolio Risk.

Actions (login required)

View Item