Dampak Hasil Pemilu Presiden Indonesia Tahun 2014 Terhadap Reaksi Harga Saham Pada Sub Sektor Perbankan Indonesia

AQUINALDO, AQUINALDO (2018) Dampak Hasil Pemilu Presiden Indonesia Tahun 2014 Terhadap Reaksi Harga Saham Pada Sub Sektor Perbankan Indonesia. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (COVER dan ABSTRAK) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (401kB) | Preview
Preview	Text (BAB I (pendahuluan)) BAB I (pendahuluan).pdf - Published Version Download (741kB) | Preview
Preview	Text (BAB Akhir (Penutup dan Kesimpulan)) BAB akhir (Penutup atau Kesimpulan).pdf - Published Version Download (608kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (501kB) | Preview
	Text (Tugas Akhir Ilmiah Utuh) Tugas Akhir Ilmiah utuh.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat adanya abnormal return saham dan melihat adanya perbedaan ratarata abnormal return saham pada sub sektor perbankan disaat sebelum dan sesudah pemilu presiden Indonesia tahun 2014. Sampel penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan sampel 35 perusahaan yang bergerak pada sub sektor perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari data historis harga saham di Yahoo Finance.com. Pengolahan data penelitian dilakukan dengan uji statistik deskriptif, uji normalitas dan uji paired sample t-tes. Hasil penelitian ini menunjukan Berdasarkan uji statistik yang dilakukan, terdapat abnormal return sebelum dan sesudah pilpres Indonesia tahun 2014. Abnormal return selama periode pengamatan, terdapat abnormal return yang bernilai positif dan negatif. Abnormal negatif terjadi pada hari ke (t-5), (t-4), (t -1), (t0), (t1), (t3), (t4) dan positif pada hari ke (t-3), (t-2), (t2), (t5). Hasil uji beda paired sample t-test yang dilakukan pada rata-rata abnormal return saat sebelum dan setelah pemilu presiden menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Berdasarkan uji statisitik terhadap rata-rata abnormal return selama periode perisitiwa, ditemukan adanya rata-rata abnormal return yang bernilai negatif tetapi tidak menunjukan perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah pemilu presiden. Kata Kunci: Pemilu , Saham, Return, Event Study, Abnormal Return.

Actions (login required)

View Item