Afrizon, Afrizon (2016) KEKONVERGENAN MODEL BINOMIAL HARGA OPSI CALL TIPE EROPA KE MODEL BLACK-SCHOLES. Diploma thesis, Universitas Andalas.
|
Text (cover dan abstrak)
Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (203kB) | Preview |
|
|
Text (BAB 1)
BAB 1 (pendahuluan)-watermark (5).pdf - Published Version Download (172kB) | Preview |
|
|
Text (BAB 4)
BAB akhir (penutup)-watermark (4).pdf - Published Version Download (250kB) | Preview |
|
|
Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka-watermark (1).pdf - Published Version Download (166kB) | Preview |
|
![[img]](http://scholar.unand.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (Full Text)
ilovepdf_merged (2).pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) |
Abstract
Opsi call tipe Eropa merupakan kontrak yang memberikan hak bukan kewajiban kepada pemilik atau pemegangnya untuk membeli sejumlah saham tertentu, pada waktu atau tanggal jatuh tempo tertentu. Model Black-Scholes untuk harga opsi call tipe Eropa merupakan solusi analitik dan model binomial merupakan solusi numerik untuk harga opsi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kekonvergenan dari model Black - Scholes secara matematis. Pada tulisan ini diperoleh bahwa model binomial untuk harga opsi call tipe Eropa konvergen ke model Black – Scholes.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Primary Supervisor: | Riri Lestari, M.Si |
| Subjects: | Q Science > QA Mathematics |
| Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika |
| Depositing User: | s1 matematika matematika |
| Date Deposited: | 29 Aug 2017 16:53 |
| Last Modified: | 29 Aug 2017 16:53 |
| URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/29364 |
Actions (login required)
 |
View Item |
