Penggunaan metode simulasi quasi monte carlo dengan barisan quasi acak van der corput dalam menentukan harga opsi eropa

Lita, Wulandari Aeli (2017) Penggunaan metode simulasi quasi monte carlo dengan barisan quasi acak van der corput dalam menentukan harga opsi eropa. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (ABSTRAK) 1. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (192kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 2. BAB I.pdf - Published Version Download (328kB) | Preview
Preview	Text (BAB V) 3. BAB V.pdf - Published Version Download (310kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) 4. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (175kB) | Preview
	Text (TUGAS AKHIR ILMIAH UTUH) 5. TUGAS AKHIR ILMIAH UTUH.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Opsi adalah sebuah hak oleh seseorang atau lembaga untuk menjual atau membeli sebuah instrument investasi pada harga tertentu untuk suatu periode tertentu. Dilihat dari cara pelaksanaan sebuah opsi, terdapat dua tipe opsi yang dikenal saat ini yaitu opsi Eropa dan Opsi Amerika. Opsi Eropa ditandai dengan kontrak opsi yang hanya bias dilaksanakan pada saat jatuh tempo masa berlakunya opsi tersebut. Opsi Amerika ditandai dengan kontrak opsi yang bisa dilaksanakan kapan saja di dalam berlakunya kontrak opsi. Ada beberapa metode metode yang dapat digunakan dalam menentukan harga opsi, diantaranya dengan metode Black Scholes yang dapat digunakan untuk menghitung harga standar dari opsi. Simulasi Monte Carlo merupakan metode yang memberikan segala kemungkinan nilai dari suatu peubah yang menggunakan rata-rata sebagai penaksir nilai eksaknya.Simulasi Quasi Monte Carlo merupakan alternatif dari simulasi Monte Carlo yang menggunakan barisan quasi acak sebagai pengganti bilangan acak. Dalam penulisan ini barisan quasi acak yang digunakan adalah Van der Corput. Untuk menghitung harga opsi dengan simulasi Monte Carlo dan simulasi Quasi Monte Carlo, penulis menggunakan bantuan MATLAB.

Actions (login required)

View Item