PERAMALAN HARGA SAHAM PT UNILEVER Tbk. DENGAN MENGGUNAKAN MODEL ARIMA

WICI, IRAWAN (2015) PERAMALAN HARGA SAHAM PT UNILEVER Tbk. DENGAN MENGGUNAKAN MODEL ARIMA. Diploma thesis, UPT. Perpustakaan Unand.

Text 639.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Saham adalah salah satu media investasi. Berinvestasi didalam saham dihadapkan pada resiko yang sangat tinggi. Hal ini disebabkan harga saham bersifat fluktuatif dan stokastik. Oleh karena itu, setiap perusahaan yang ingin berinvestasi harus memiliki dasar pengambilan keputusan yang tepat dan akurat agar terhindar dari kesalahan dalam pengambilan keputusan yang menyebabkan kerugian yang sangat besar. Untuk itu diperlukan suatu model yang dapat digunakan untuk meramalkan harga saham. Analisis deret waktu merupakan analisis yang biasa digunakan untuk memodelkan data deret waktu. Model deret waktu yang dapat digunakan untuk memodelkan harga saham adalah model Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA). Model ini nantinya dapat digunakan untuk meramalkan harga saham periode selanjutnya. Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data harga saham penutupan PT Unilever Tbk. periode harian. Pada data ini diperoleh model terbaik untuk meramalkan harga saham adalah ARIMA(1,1,1). Kata kunci : analisis deret waktu, saham, ARIMA

Actions (login required)

View Item