PERBANDINGAN PENDUGA ORDINARY LEAST SQUARES (OLS) DAN GENERALIZED LEAST SQUARES (GLS) PADA MODEL REGRESI LINIER DENGAN REGRESOR BERSIFAT STOKASTIK DAN GALAT MODEL BERAUTOKORELASI

HELMI, ISWATI (2014) PERBANDINGAN PENDUGA ORDINARY LEAST SQUARES (OLS) DAN GENERALIZED LEAST SQUARES (GLS) PADA MODEL REGRESI LINIER DENGAN REGRESOR BERSIFAT STOKASTIK DAN GALAT MODEL BERAUTOKORELASI. Masters thesis, UPT. Perpustakaan Unand.

[img] Text
610.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (3MB)

Abstract

Pendugaan parameter model regresi linier pada analisis regresi linier, bi- asanya dilakukan dengan metode penduga OLS. Penduga OLS harus memenuhi asumsi-asumsi statistik yang disebut dengan asumsi klasik. Jika asumsi tidak dipenuhi, maka akan menghasilkan kesimpulan yang tidak valid sehingga penduga OLS tidak bisa digunakan lagi dalam melakukan pendugaan parameter. Oleh karena itu diperlukan metode pendugaan lain untuk memperoleh hasil yang valid yaitu penduga GLS. Pelanggaran asumsi diantaranya terdapat autokorelasi pada galat model dan regresor bersifat stokastik. Adanya autokorelasi dengan regresor bersifat stokastik dilihat melalui simulasi Monte Carlo dengan ukuran sampel, koe�sien autokorelasi dan ulangan yang bervariasi. Selain itu, pendugaan param- eter juga dievaluasi melalui beberapa kriteria yaitu nilai Absolut Bias, Varian dan MSE. Hasil simulasi menunjukkan bahwa semakin bertambahnya ukuran sampel mengakibatkan kriteria penduga parameter semakin kecil. Sementara itu, ulan- gan yang tinggi yang dilakukan pada simulasi ini tidak mempengaruhi kriteria penduga parameter. Pada pendugaan parameter model untuk semua penduga, penduga GLS lebih e�sien dan stabil dibanding dengan penduga OLS kecuali un- tuk koe�sen autokorelasi

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: Q Science > Q Science (General)
Q Science > QA Mathematics
Divisions: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika
Depositing User: Ms Azizah Yasefia
Date Deposited: 29 Feb 2016 07:40
Last Modified: 29 Feb 2016 07:40
URI: http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/2337

Actions (login required)

View Item View Item