PENERAPAN SIMULASI MONTE CARLO DALAM PENENTUAN HARGA OPSI ASIA

Putri, Rizka Atika Yusli (2016) PENERAPAN SIMULASI MONTE CARLO DALAM PENENTUAN HARGA OPSI ASIA. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Abstrak.pdf - Published Version Download (104kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) BAB 1 Pendahuluan.pdf - Published Version Download (171kB) | Preview
Preview	Text (Bab V) BAB 5 Penutup.pdf - Published Version Download (403kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (95kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Opsi Asia adalah opsi yang mempunyai nilai payoff bergantung pada rata-rata harga saham selama masa opsi berlangsung. Penentuan harga opsi Asia dapat dilakukan dengan pendekatan terhadap rata-rata Aritmatik. Karakterisik pendekatan terhadap rata-rata Aritmatik adalah ketika harga saham berdistribusi lognormal, ini berarti rata-rata Aritmatik harga saham tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu, harga opsi Asia dapat ditentukan secara numerik diantaranya dengan simulasi Monte Carlo. Simulasi Monte Carlo memanfaatkan strong law of large dalam perhitungan. Semakin banyak jumlah simulasi yang dilakukan maka semakin baik pendekatan harga opsi Asia yang diperoleh. Berdasarkan hasil penelitian harga opsi Asia dengan berbagai simulasi diperoleh bahwa harga opsi Asia yang konvergen pada suatu nilai. Kata kunci : Opsi, Opsi Asia, Rata-rata Aritmatik, Monte Carlo

Actions (login required)

View Item