Analisis Pola Volatilitas Return Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) serta Fakto-faktor yang Mempengaruhinya

Rafi, Mahesa Putra (2017) Analisis Pola Volatilitas Return Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) serta Fakto-faktor yang Mempengaruhinya. Diploma thesis, Universitas Andalas.

[img]
Preview
Text (Cover dan Abstrak)
Abstrak.pdf - Published Version

Download (345kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB I)
BAB_I_Pendahuluan[1].pdf - Published Version

Download (50kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB VI)
BAB_VI_Penutup[1].pdf - Published Version

Download (37kB) | Preview
[img]
Preview
Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR_PUSTAKA[2].pdf - Published Version

Download (38kB) | Preview
[img] Text (Skripsi full text)
skrpsi_fix[1].pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (20MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola volatilitas return IHSG serta menganalisis pengaruh Nilai Tukar US$/Rp dan Tingkat Suku Bunga BI terhadap volatilitas return IHSG. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data harian kerja IHSG, Nilai Tukar US$/Rp dan Tingkat Suku Bunga BI mulai 2 Januari 2006 sampai 22 Agustus 2016. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah model ARCH dan TARCH yang dibantu dengan aplikasi Microsoft Exel dan STATA 12. Hasil yang didapat adalah: 1) Volatilitas return IHSG mengandung efek asimertris dimana volatilitas lebih sensitif terhadap berita positif (good news) dari pada berita negatif (bad news). 2) Nilai Tukar US$/Rp berpengaruh positif dan signifikan terhadap volatilitas return IHSG. 3) Tingkat Suku Bunga BI berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap volatilitas return IHSG. Kata kunci : Volatilitas, ARCH, TARCH, Efek Asimetris.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: H Social Sciences > HG Finance
Divisions: Fakultas Ekonomi > Ekonomi Pembangunan
Depositing User: s1 ekonomi pembagunan
Date Deposited: 30 Jan 2017 04:04
Last Modified: 30 Jan 2017 04:04
URI: http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/22135

Actions (login required)

View Item View Item