Perbandingan Resiko Investasi Bank Central Asia dan Bank Mandiri Menggunakan Model Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH)

Nurul, Saadah (2016) Perbandingan Resiko Investasi Bank Central Asia dan Bank Mandiri Menggunakan Model Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH). Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (abstrak) Abstrak.pdf - Published Version Download (111kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (126kB) | Preview
Preview	Text (BAB V) BAB V.pdf - Published Version Download (241kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (117kB) | Preview
	Text (TUGAS AKHIR LENGKAP) Tugas Akhir Lengkap.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Data return saham adalah salah satu data deret waktu. Jika ingin melakukan pemodelan return, maka dapat dilakukan pemodelan deret waktu. Model rataan return menggunakan model Autoregressive Moving Average (ARMA). Sedangkan untuk memodelkan ragam digunakan model Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH). Setelah melakukan beberapa tahapan diperoleh model ARMA(1,0) dan GARCH(1,1) sebagai model terbaik untuk data return saham Bank Central Asia. Sedangkan model terbaik untuk data return saham Bank Mandiri adalah model ARMA(0,1) dan GARCH(1,1). Model yang diperoleh digunakan untuk melakukan peramalan return dan volatilitas dalam pengukuran resiko. Salah satu alat ukur yang digunakan untuk mengukur resiko adalah Value at Risk. Dari perhitungan resiko untuk kedua bank diperoleh bahwa resiko maksimum Bank Mandiri lebih besar dari resiko maksimum Bank Central Asia. Kata Kunci: return, ARMA, ARCH, GARCH, volatilitas, Value at Risk

Actions (login required)

View Item