PERAMALAN HARGA MINYAK DI INDONESIA MENGUUNAKAN METODE AUTOREGRESSIVE INTEGRATED MOVING AVERAGE (ARIMA)

RIMA, RESTU ANANDA (2016) PERAMALAN HARGA MINYAK DI INDONESIA MENGUUNAKAN METODE AUTOREGRESSIVE INTEGRATED MOVING AVERAGE (ARIMA). Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Abstrak) Abstrak.pdf - Published Version Download (109kB) | Preview
Preview	Text (Bab 1) Bab 1.pdf - Published Version Download (287kB) | Preview
Preview	Text (Bab Akhir) Bab Akhir.pdf - Published Version Download (126kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pusaka.pdf - Published Version Download (275kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meramalkan harga minyak di Indonesia dan diiringi oleh peramalan nilai kurs agar mendapatkan gambaran harga minyak dalam rupiah yang tepat. Regresi yang digunakan dalam penelitian ini untuk meramalkan harga minyak menggunakan metode Auto Regressive Moving Average (ARIMA) dan peramalan kurs dengan menggunakan metode Generalized Auto Regressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH). Penelitian ini menggunakan data time series, untuk variable harga minyak data yang digunakan mulai dari tahun Januari 1986 – Desember 2015 dan variable kurs mulai tahun Januari 2010 – Desember 2015. Hasil dari penelitian ini berdasarkan hasil estimasi ARIMA, model terbaik dalam meramalkan harga minyak adalah ARIMA (4,1,4), sedangkan untuk variable kurs model terbaik untuk meramalkan nilai kurs adalah GARCH (1,2). Kata Kunci : Harga Minyak, Kurs, ARIMA, GARCH.

Actions (login required)

View Item