Pengukuran Value at Risk dengan Metode Historical Simulation, Variance Covariance dan Monte Carlo Simulation(Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Indeks LQ45 Indonesia Tahun 2014)

HARDILA, HARDILA (2015) Pengukuran Value at Risk dengan Metode Historical Simulation, Variance Covariance dan Monte Carlo Simulation(Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Indeks LQ45 Indonesia Tahun 2014). Diploma thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Text (Skripsi Full Text) 201508251132th_skripsi_hardila 1110522088.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Kemajuan perekonomian Indonesia saat ini khususnya dibidang pasar modal telah menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Hal ini terlihat dari penurunan tingkat suku bunga BI dan turunnya inflasi, yang menyebabkan nilai IHSG naik. Faktor inilah yang menyebabkan masyarakat menjadi lebih antusias dalam berinvestasi di pasar modal. Pilihan instrument pasar modal pun kini sudah bervariasi seperti saham, obligasi dan reksadana sehingga menjadi alternatif yang menarik bagi investor. Fenomena dan realitas yang terjadi pada dunia bisnis seringkali tidak mampu diprediksi dengan baik. Faktor-faktor eksternal seperti kondisi ekonomi global, keadaan sosial masyarakat, dan suasana politik yang berubah kian cepat juga sangat mempengaruhi iklim di dunia bisnis. Hal ini mengajak kita untuk berfikir mengenai pengelolaan dan strategik perusahaan yang tangguh. Dalam skala global misalnya kita melihat perusahaan yang termasuk fortune 500, sepertiga diantaranya tidak muncul lagi dalam tujuh tahun kemudian. Dan kalau dilihat lebih ke dalam, ke arah domestik Indonesia, setelah krisis melanda Indonesia di pertengahan tahun 1998 sebagian besar perusahaan di Indonesia tidak dapat bertahan hidup, bahkan banyak diantaranya dilikuidasi

Actions (login required)

View Item