Pengaruh Stock Split Terhadap Abnormal Return dan Volume Perdagangan Saham (Studi Pada Perusahaan yang terdaftar di BEI Tahun 2015-2019)

Amelia, Prima (2022) Pengaruh Stock Split Terhadap Abnormal Return dan Volume Perdagangan Saham (Studi Pada Perusahaan yang terdaftar di BEI Tahun 2015-2019). Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Abstrak) 1. Cover dan Abstrak Prima Amelia-1810526001 .pdf - Published Version Download (233kB)
	Text (BAB 1) Bab 1 Prima Amelia-1810526001 .pdf - Published Version Download (278kB)
	Text (BAB 5) Bab 5 Prima Amelia-1810526001 .pdf - Published Version Download (249kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar pustaka Prima Amelia-1810526001 .pdf - Published Version Download (208kB)
	Text (FULL TEXT) Full skripsi Prima Amelia-1810526001 .pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh stock split terhadap abnormal return dan volume perdagangan saham (studi pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019), dengan jumlah sampel yang didapat sebanyak 68 perusahaan yang melakukan stock split. Data yang digunakan dalam penelitian ini berjenis data sekunder yang bersumber dari situs finance.yahoo.com dan idx.co.id. Data-data tersebut akan diolah menjadi data abnormal return dan trading volume activity, kemudian dilakukan uji beda dengan menggunakan paired sample t-test untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan abnormal return dan trading volume activity sepuluh hari sebelum dan sepuluh hari sesudah stock split. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan abnormal return saham sebelum dan sesudah stock split dan terdapat perbedaan trading volume activity pada sebelum dan sesudah perusahaan melakukan stock split. Dengan nilai signifikansi abnormal return sebesar 0,138 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa peristiwa stock split tidak berpengaruh signifikan terhadap abnormal return dan nilai signifikansi trading volume activity sebesar 0,042 < 0,05, nilai keduanya berada dibawah 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa peristiwa stock split berpengaruh signifikan terhadap trading volume activity. Kata Kunci: Stock split, abnormal return, TVA

Actions (login required)

View Item