Model Hybrid ARFIMA-ANN untuk Mengatasi Heteroskedastisitas dan Nonlinieritas dalam Residu Model ARFIMA pada Peramalan Harga Perak Berjangka

Elvira, Nia Dwi (2025) Model Hybrid ARFIMA-ANN untuk Mengatasi Heteroskedastisitas dan Nonlinieritas dalam Residu Model ARFIMA pada Peramalan Harga Perak Berjangka. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I Pendahuluan) BAB I Pendahuluan.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB V Penutup) BAB V Penutup.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Tugas Akhir Full Text) Tugas Akhir Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (8MB) | Request a copy

Abstract

Perak memiliki volatilitas harga yang tinggi sehingga menimbulkan tantangan dalam melakukan peramalan harga pada pasar berjangka. Penelitian ini mengusulkan penggunaan model hybrid ARFIMA–ANN untuk meningkatkan akurasi peramalan dengan mengatasi heteroskedastisitas dan nonlinieritas pada residu model ARFIMA. Data yang digunakan berupa harga penutupan bulanan perak berjangka periode Januari 2014 hingga Oktober 2024. Model ARFIMA(1;0,3964351;2) teridentifikasi sebagai model ARFIMA terbaik, namun residunya masih menunjukkan adanya heteroskedastisitas dan nonlinieritas. Oleh karena itu, residu dimodelkan kembali menggunakan ANN dengan arsitektur optimal ANN(7;4;1). Hasil penelitian menunjukkan bahwa model hybrid ARFIMA–ANN memiliki kinerja lebih baik dibandingkan model ARFIMA, dengan tingkat kesalahan peramalan lebih kecil dan akurasi yang lebih tinggi. Peramalan harga perak berjangka untuk periode November 2024 hingga April 2025 berada pada rentang 29,21812 hingga 34,11960 USD/troy ounce, dengan fluktuasi signifikan dan tingkat akurasi sebesar 96,44%.

Actions (login required)

View Item