ANALISIS PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN MENGGUNAKAN MODEL MARKOWITZ DAN MODEL INDEKS TUNGGAL (Data Saham pada Badan Usaha Milik Negara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016)

Randy, randy (2017) ANALISIS PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN MENGGUNAKAN MODEL MARKOWITZ DAN MODEL INDEKS TUNGGAL (Data Saham pada Badan Usaha Milik Negara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016). Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Abstrak) abstrak (2).pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (980kB) | Preview
Preview	Text (BAB 5) BAB 5.pdf - Published Version Download (562kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAPUS.pdf - Published Version Download (315kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) TA ILMIAH UTUH.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (34MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan model portofolio optimal yang paling efisien dengan menganalsis dua perhitungan yaitu menggunakan model Markowitz dan model Indeks Tunggal. Kasus yang digunakan adalah saham Badan Usaha Milik Negara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016. Hasil perhitungan portofolio optimal dari dua model tersebut menunjukkan yang paling efisien adalah dengan menggunakan model Indeks Tunggal yang terbentuk dari 6 saham yaitu SMBR dengan proporsi 25,06 %; KAEF dengan proporsi 12,76%; ANTM dengan proporsi 23,03%; KRAS dengan proporsi 14,70%; PTBA dengan proporsi 15,24%; TINS dengan proporsi 9,22% menghasilkan ekspektasi return 0,62 % dan risiko 0,98% per hari. Hal ini didukung oleh rasio antara ekspektasi portofolio dengan risiko portofolio masing-masing model, model Markowitz memiliki nilai rasio yaitu 0,35 dan model Indeks Tunggal memiliki nilai rasio yaitu 0,64. Rasio yang terbesar menjadi parameter untuk menentukan model portofolio optimal yang paling efisien. Kata Kunci : Ekspektasi return, return, risiko, portofolio optimal.

Actions (login required)

View Item