Analisis Pola Volatilitas Return Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) serta Fakto-faktor yang Mempengaruhinya

Rafi, Mahesa Putra (2017) Analisis Pola Volatilitas Return Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) serta Fakto-faktor yang Mempengaruhinya. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Abstrak.pdf - Published Version Download (345kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB_I_Pendahuluan[1].pdf - Published Version Download (50kB) | Preview
Preview	Text (BAB VI) BAB_VI_Penutup[1].pdf - Published Version Download (37kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR_PUSTAKA[2].pdf - Published Version Download (38kB) | Preview
	Text (Skripsi full text) skrpsi_fix[1].pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (20MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola volatilitas return IHSG serta menganalisis pengaruh Nilai Tukar US$/Rp dan Tingkat Suku Bunga BI terhadap volatilitas return IHSG. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data harian kerja IHSG, Nilai Tukar US$/Rp dan Tingkat Suku Bunga BI mulai 2 Januari 2006 sampai 22 Agustus 2016. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah model ARCH dan TARCH yang dibantu dengan aplikasi Microsoft Exel dan STATA 12. Hasil yang didapat adalah: 1) Volatilitas return IHSG mengandung efek asimertris dimana volatilitas lebih sensitif terhadap berita positif (good news) dari pada berita negatif (bad news). 2) Nilai Tukar US$/Rp berpengaruh positif dan signifikan terhadap volatilitas return IHSG. 3) Tingkat Suku Bunga BI berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap volatilitas return IHSG. Kata kunci : Volatilitas, ARCH, TARCH, Efek Asimetris.

Actions (login required)

View Item