PERAMALAN HARGA MINYAK DI INDONESIA MENGUUNAKAN METODE AUTOREGRESSIVE INTEGRATED MOVING AVERAGE (ARIMA)

RIMA, RESTU ANANDA (2016) PERAMALAN HARGA MINYAK DI INDONESIA MENGUUNAKAN METODE AUTOREGRESSIVE INTEGRATED MOVING AVERAGE (ARIMA). Diploma thesis, Universitas Andalas.

[img]
Preview
Text (Abstrak)
Abstrak.pdf - Published Version

Download (109kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Bab 1)
Bab 1.pdf - Published Version

Download (287kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Bab Akhir)
Bab Akhir.pdf - Published Version

Download (126kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pusaka.pdf - Published Version

Download (275kB) | Preview
[img] Text (Skripsi Full Text)
Skripsi Full Text.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meramalkan harga minyak di Indonesia dan diiringi oleh peramalan nilai kurs agar mendapatkan gambaran harga minyak dalam rupiah yang tepat. Regresi yang digunakan dalam penelitian ini untuk meramalkan harga minyak menggunakan metode Auto Regressive Moving Average (ARIMA) dan peramalan kurs dengan menggunakan metode Generalized Auto Regressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH). Penelitian ini menggunakan data time series, untuk variable harga minyak data yang digunakan mulai dari tahun Januari 1986 – Desember 2015 dan variable kurs mulai tahun Januari 2010 – Desember 2015. Hasil dari penelitian ini berdasarkan hasil estimasi ARIMA, model terbaik dalam meramalkan harga minyak adalah ARIMA (4,1,4), sedangkan untuk variable kurs model terbaik untuk meramalkan nilai kurs adalah GARCH (1,2). Kata Kunci : Harga Minyak, Kurs, ARIMA, GARCH.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: H Social Sciences > HB Economic Theory
Divisions: Fakultas Ekonomi > Ekonomi Pembangunan
Depositing User: s1 ekonomi pembagunan
Date Deposited: 02 Aug 2016 07:21
Last Modified: 02 Aug 2016 07:21
URI: http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/13855

Actions (login required)

View Item View Item