ANALISIS PERILAKU HERDING INVESTOR PADA SAHAM LQ-45 DI PASAR MODAL INDONESIA PADA TAHUN 2016-2020

Arisha, Shagitha (2022) ANALISIS PERILAKU HERDING INVESTOR PADA SAHAM LQ-45 DI PASAR MODAL INDONESIA PADA TAHUN 2016-2020. Diploma thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Preview	Text (COVER DAN ABSTRAK) Cover dan Abstrak (1).pdf - Published Version Download (310kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (343kB) | Preview
Preview	Text (BAB V) BAB V PENUTUP.pdf - Published Version Download (68kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA (1).pdf - Published Version Download (189kB) | Preview
	Text (SKRIPSI FULL TEXT) Tugas Akhir (1).pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku herding investor pada saham LQ-45 pasar modal Indonesia pada tahun 2016-2020. Penelitian ini menggunakan metode Cross-Sectional Absolute Deviation (CSAD) yang merupakan metode penelitian Chang, Cheng, dan Kharona (2000). Variabel dependen dalam penelitian ini Cross-Sectional Absolute Deviation (CSAD). Variabel Independen dalam penelitian ini return pasar absolute dan return pasar kuadrat. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di indeks LQ-45. Sampel pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Data yang digunakan merupakan data harian harga penutupan saham perusahaan dan harga penutupan indeks saham LQ-45 selama tahun 2016-2020. Penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana untuk mengolah data dan menguji hipotesis. Hasil dari penelitian ini tidak ditemukannya perilaku herding pada saat kondisi pasar turun dan kondisi pasar naik di pasar modal Indonesia.

Actions (login required)

View Item