PENGGUNAAN RATA-RATA ARITMATIKA DENGAN APROKSIMASI CURRAN DALAM MENENTUKAN HARGA OPSI ASIA

STEFFANY, HARWELLA (2014) PENGGUNAAN RATA-RATA ARITMATIKA DENGAN APROKSIMASI CURRAN DALAM MENENTUKAN HARGA OPSI ASIA. D3 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Text) 201412162254th_skripsi steffany harwella.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Opsi Asia adalah sebuah opsi dimana payo� bergantung pada rata-rata harga aset selama opsi tersebut berlaku. Payo� dari opsi Asia dihitung dengan rata-rata aritmatika. Jika harga saham berdistribusi lognormal, maka rata-rata aritmatika harga sahamnya tidak berdistribusi lognormal, sehingga model black- Scholes tidak dapat digunakan untuk menghitung nilai opsi Asia dengan rata-rata aritmatika. Sehingga perlu dilakukan aproksimasi. Salah satu metode aproksimasi yang bisa dilakukan adalah aproksimasi Curran yang merupakan penentuan opsi Asia menggunakan rata-rata aritmatika melalui pendekatan rata-rata geometrik. Kata kunci : Opsi Asia, rata-rata Aritmatika, rata-rata geometrik, lognormal, Aproksimasi Curra

Actions (login required)

View Item