RIFDA, NAJMI FUAD (2012) OPTIMISASI PORTOFOLIO MEAN-VaR DALAM BENTUK VALUTA ASING. Diploma thesis, Universitas Andalas.
![[img]](http://scholar.unand.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (Fulltext)
1700.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (990kB) |
Abstract
Pada umumnya hampir semua investasi sekuritas di pasar modal mengandung unsur ketidakpastian atau risiko begitu juga investasi terhadap mata uang Dollar. Penelitian ini membahas optimisasi portofolio mean-Value-at-Risk dalam bentuk valuta asing. Di sini rata-rata(mean) tingkat pengembalian mata uang akan diestimasi menggunakan model autoregressive moving average (ARMA), dan variansinya diestimasi menggunakan model generalized autoregressive conditonal heteroscedasticity (GARCH). VaR sebagai ukuran risiko ditentukan berdasarkan rata-rata dan variansi tersebut. Selanjutnya berdasarkan mean-VaR ditentukan optimisasinya. Kata Kunci : ARMA, GARCH, VaR, Optimisasi.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | Q Science > QA Mathematics |
| Divisions: | Pascasarjana (Tesis) |
| Depositing User: | ms Meiriza Paramita |
| Date Deposited: | 12 May 2016 05:00 |
| Last Modified: | 12 May 2016 05:00 |
| URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/8348 |
Actions (login required)
 |
View Item |
