OPTIMISASI PORTOFOLIO MEAN-VaR DALAM BENTUK VALUTA ASING

RIFDA, NAJMI FUAD (2012) OPTIMISASI PORTOFOLIO MEAN-VaR DALAM BENTUK VALUTA ASING. D3 thesis, Universitas Andalas.

Text (Fulltext) 1700.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (990kB)

Abstract

Pada umumnya hampir semua investasi sekuritas di pasar modal mengandung unsur ketidakpastian atau risiko begitu juga investasi terhadap mata uang Dollar. Penelitian ini membahas optimisasi portofolio mean-Value-at-Risk dalam bentuk valuta asing. Di sini rata-rata(mean) tingkat pengembalian mata uang akan diestimasi menggunakan model autoregressive moving average (ARMA), dan variansinya diestimasi menggunakan model generalized autoregressive conditonal heteroscedasticity (GARCH). VaR sebagai ukuran risiko ditentukan berdasarkan rata-rata dan variansi tersebut. Selanjutnya berdasarkan mean-VaR ditentukan optimisasinya. Kata Kunci : ARMA, GARCH, VaR, Optimisasi.

Actions (login required)

View Item