PEMODELAN HARGA MINYAK WEST TEXAS INTERMEDIATE MENGGUNAKAN MODEL ARIMA, ARFIMA, FUZZY TIME SERIES MARKOV CHAIN DAN HYBRID ARIMA-FTSMC

Kiki, Ramadani (2021) PEMODELAN HARGA MINYAK WEST TEXAS INTERMEDIATE MENGGUNAKAN MODEL ARIMA, ARFIMA, FUZZY TIME SERIES MARKOV CHAIN DAN HYBRID ARIMA-FTSMC. Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) 1. COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (56kB) | Preview
Preview	Text (Bab I (Pendahuluan)) 2. Bab I ( Pendahuluan).pdf - Published Version Download (269kB) | Preview
Preview	Text (Bab Akhir (Penutup/Kesimpulan)) 3. Bab Akhir (penutupkesimpulan) .pdf - Published Version Download (70kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) 4. Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (51kB) | Preview
	Text (Tesis Full Text) 5. Tugas Akhir Ilmiah Utuh).pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Minyak West Texas Intermediate (WTI) adalah jenis minyak bumi yang memiliki kandunga belerang dan kepadatan rendah. Minyak ini disebut sebagai minyak manis dan ringan dan dianggap memiliki kualitas baik untuk diolah menjadi bensin. Tingginya kualitas minyak WTI sehingga harga minyak WTI dijadikan harga standar minyak dunia. Fluktuasi harga minyak WTI dapat dimodelkan dengan model deret waktu yaitu Auto-regressive Integrated Moving Average (ARIMA), Auto- regressive Fractionally Integrated Moving Average (ARFIMA), Fuzzy Time Series Markov Chain dan diperkenalkan model hybrid ARIMA-FTSMC. Pemodelan ini menggunakan data harga minyak WTI yang memiliki pola long memory, yaitu data bulanan dari tahun 2003 hingga tahun 2021. Berdasarkan tingkat akurasinya, model Fuzzy Time Series Markov Chain memberikan nilai akurasi paling kecil dibandingkan model lainnya.

Actions (login required)

View Item