ANALISIS PERBANDINGAN STRATEGI FORWARD CONTRACT HEDGING, MONEY MARKET HEDGING, CURRENCY OPTION DENGAN OPEN POSITION DALAM MEMINIMALISIR HUTANG IMPOR DOLAR (STUDI KASUS PADA PT. X)

Aishantya, Aishantya (2015) ANALISIS PERBANDINGAN STRATEGI FORWARD CONTRACT HEDGING, MONEY MARKET HEDGING, CURRENCY OPTION DENGAN OPEN POSITION DALAM MEMINIMALISIR HUTANG IMPOR DOLAR (STUDI KASUS PADA PT. X). Diploma thesis, UPT. Perpustakaan Unand.

Text 201508251554th_skripsi full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan perbandingan metode lindung nilai dengan menggunakan forward contract, money market dan metode currency option dengan keadaan bila perusahaan tidak menggunakan hedging (open Position). Dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa metode forward contract hedging adalah metode yang terbaik dalam melakukan lindung nilai. Hal ini disebabkan rupiah yang menggalami depresiasi sehingga menyebabkan nilai forward rate menjadi lebih kecil daripada nilai tukar rupiah pada saat jatuh tempo. Uji statistic yang digunakan pada penelitian ini adalah uji paired sampel T-Test. Pada uji ini didapatkan hasil terdapat perbedaan rata hutang impor antara metode open position dengan metode forward contract, metode open position dengan metode money market, namun tidak terdapat perbedaan signifikan antara metode open position dengan metode currency option. Kata Kunci: Open Positon, Forward Contract, Money Market, Currency Option

Actions (login required)

View Item