ANALISIS PERBEDAAN BID-ASK SPREAD, TRADING VOLUME ACTIVITY DAN ABNORMAL RETURN SEBELUM DAN SESUDAH STOCK SPLIT (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2009-2012)

ANDI, SURYA LEONARDO (2014) ANALISIS PERBEDAAN BID-ASK SPREAD, TRADING VOLUME ACTIVITY DAN ABNORMAL RETURN SEBELUM DAN SESUDAH STOCK SPLIT (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2009-2012). Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Fulltext) 201405070329th_andi20skripsi20pdfsmallpdf.com.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (519kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris mengenai perbedaan bid-ask spread, trading volume activity dan abnormal return sebelum dan sesudah stock split.Jumlah sampel pada penelitian ini 25 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang melakukan stock split tahun 2009-2012 dengan metode pengambilan data purposive sampling. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan paired sample t-test dengan program SPSS (Statistical Program for Social Science). Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapatnya perbedaan yang signifikan antara bid-ask spread dan abnormal return sebelum dan sesudah stock split. Untuk trading volume activity terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah stock split. Stock split tidak begitu besar mempengaruhi investor terhadap pembelian saham. Kata Kunci : Stock Split, Bid-ask Spread, Trading Volume Activity, dan Abnormal Return

Actions (login required)

View Item