ANALISIS PENGARUH PENYEBARAN INFORMASI TERKAIT COVID-19 DI MEDIA BERITA TERHADAP VOLATILITAS HARGA SAHAM DI PASAR MODAL INDONESIA (Studi Empiris Terhadap Perusahaan yang Terdaftar pada Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia)

Irwan, Azhar (2021) ANALISIS PENGARUH PENYEBARAN INFORMASI TERKAIT COVID-19 DI MEDIA BERITA TERHADAP VOLATILITAS HARGA SAHAM DI PASAR MODAL INDONESIA (Studi Empiris Terhadap Perusahaan yang Terdaftar pada Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia). Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) 1. Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (42kB) | Preview
Preview	Text (BAB 1 Pendahuluan) 2. BAB 1 Pendahuluan.pdf - Published Version Download (112kB) | Preview
Preview	Text (BAB 5 Penutupan) 3. BAB 5 Penutup.pdf - Published Version Download (45kB) | Preview
Preview	Text (Datar Pustaka) 4. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (133kB) | Preview
	Text (Skripsi full text) 5. Skripsi Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh berita tentang Covid-19 dari berbagai media masa terhadap volatilitas harga saham di pasar modal Indonesia. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar pada Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia yang berjumlah 45 perusahaan. Dari jumlah populasi tersebut, dengan periode pengamatan dari Maret 2020 sampai dengan Maret 2021 penulis memutuskan hanya 40 perusahaan yang menjadi sampel untuk penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan dalam riset ini adalah regresi linear berganda termasuk uji asumsi klasik, uji T, uji F dan koefisien determinasi. Secara parsial, variabel Panic Index, Media Hype Index, dan Media Coverage Index menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap volatilitas harga saham yang terdaftar pada Indeks LQ45. Berbeda dengan Fake News Index secara parsial tidak berpengaruh terhadap variable dependen yang diuji. Dengan pengujian secara parsial yang lebih spesifik terhadap masing-masing emiten yang diteliti, ditemukan bahwa Panic Index memiliki pengaruh yang signifikan terhadap volatilitas harga saham hanya kepada 19 emiten, dari 40 emiten yang ada di Indeks LQ45. Sedangkan Media Hype Index memiliki pengaruh yang signifikan terhadap volatilitas harga saham dari 17 emiten, dari 40 emiten yang ada di Indeks LQ45. Namun untuk Fake News Index memiliki pengaruh terhadap volatilitas harga saham pada 2 emiten saja di Indeks LQ45. Dan untuk Media Coverage Index memiliki pengaruh hanya terhadap 31 emiten di Indeks LQ45. Kata Kunci: Volatilitas Harga Saham, Covid-19, Media Masa, Ravenpack Coronavirus Index

Actions (login required)

View Item