Analisis Perhitungan Value at Risk dengan Metode Historical Simulation, Variance Covariance dan Monte Carlo Simulation (Comparative Study : Perusahaan Sub Sektor Hotel, Restoran dan Pariwisata)

Kurnia, Illahi (2020) Analisis Perhitungan Value at Risk dengan Metode Historical Simulation, Variance Covariance dan Monte Carlo Simulation (Comparative Study : Perusahaan Sub Sektor Hotel, Restoran dan Pariwisata). Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Abstrak.pdf - Published Version Download (396kB) | Preview
Preview	Text (Bab 1 Pendahuluan) BAB 1 Pendahuluan.pdf - Published Version Download (262kB) | Preview
Preview	Text (Bab 5 Penutup) BAB 5 Penutup.pdf - Published Version Download (182kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (190kB) | Preview
	Text (Skripsi Fulltext) Skripsi Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana perbandingan nilai risiko dengan menggunakan metode Value at Risk dengan metode historical simulation, variance covariance, dan monte carlo simulation pada perusahaan sub sektor hotel, restoran, dan pariwisata. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode comparative study dari data time series return harian saham sub sektor hotel, restoran, dan pariwisata yang memenuhi kriteria. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah purposive sampling dan diolah menggunakan software STATA 14 dan Excel. Hasil dari penelitian ini didapat bahwa ketiga metode menghasilkan nilai VaR yang akurat dan bisa dijadikan pedoman dalam menilai risiko. Dari ketiga metode tersebut, metode monte carlo dinilai paling akurat dalam menilai VaR, dilihat dari uji Backtestingnya yang menghasilkan number of exception terendah rata-rata diperoleh oleh metode monte carlo simulation dan metode ini juga menghasilkan nilai VaR tertinggi.

Actions (login required)

View Item