ANALISIS PERBANDINGAN MODEL INDEKS TUNGGAL DENGAN MODEL RANDOM DALAM PENENTUAN INVESTASI DAN PORTOFOLIO OPTIMAL

PRIMA, MORI (2016) ANALISIS PERBANDINGAN MODEL INDEKS TUNGGAL DENGAN MODEL RANDOM DALAM PENENTUAN INVESTASI DAN PORTOFOLIO OPTIMAL. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Text) 201408261200th_prima mori.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan membandingkan penentuan portofolio optimal menggunakan Model Indeks Tunggal dan Model Random pada saham LQ-45 di BEI periode Januari 2009 sampai Desember 2013. Penelitian ini menggunakan data harga saham penutupan bulanan, indeks harga saham gabungan, dan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Portofolio yang dibentuk berdasarkan Model Indeks Tunggal sebanyak 13 saham sedangkan portofolio yang dibentuk berdasarkan Random Model sebanyak 13 saham, disesuaikan dengan jumlah pembentukan portofolio yang dibentuk dengan Model Indeks Tunggal. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai rata-rata ekspected return E(Ri) dari metode Indeks Tunggal sebesar 0,04363 dan pada Model Random sebesar 0,022509, desn selanjutnya nilai rat-rata risiko dari Model Indek Tunggal sebesar 0,011615 sedangkan Model Random 0,014908. Dengan demikian dapat disimpulkan bagi investor yang ngin membentuk portofolio optima sebaiknya menggunkan Model Indeks Tunggal dari pada Model Random.

Actions (login required)

View Item