Menentukan Harga Opsi Tipe Eropa dengan Menggunakan Model Black Scholes Fraksional

Fitri, Sabrina (2020) Menentukan Harga Opsi Tipe Eropa dengan Menggunakan Model Black Scholes Fraksional. Diploma thesis, Universitas Andalas.

[img]
Preview
Text (cover&abstrak)
cover&abstrak.pdf - Published Version

Download (91kB) | Preview
[img]
Preview
Text (pendahuluan)
pendahuluan.pdf - Published Version

Download (83kB) | Preview
[img]
Preview
Text (penutup)
penutup.pdf - Published Version

Download (144kB) | Preview
[img]
Preview
Text (dapus)
dapus.pdf - Published Version

Download (78kB) | Preview
[img] Text (skripsi fitrisabrina sc)
skripsi fitrisabrina sc.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (20MB)

Abstract

Harga opsi tipe Eropa dapat ditentukan dengan model \textit{Black Scholes} fraksional, dengan waktu jatuh tempo dapat difraksional menggunakan parameter \textit{Hurst}. Gerak Brown fraksional ini dapat diformulasikan ke dalam persamaan diferensial stokastik untuk menentukan model \textit{Black Scholes} fraksional. Data harga saham \textit{Microsoft Corporation} dari tanggal 1 Oktober 2018 sampai 30 September 2019 dapat dibentuk ke dalam model \textit{Black Scholes} fraksional. Pada saat harga pelaksanaan meningkat, harga opsi \textit{call} tipe Eropa semakin menurun dan untuk harga opsi \textit{put} tipe Eropa semakin meningkat. \textbf{Kata Kunci} : diferensial stokastik, opsi tipe Eropa, model \textit{Black Scholes} fraksional.

Item Type: Thesis (Diploma)
Primary Supervisor: Dr. Dodi Devianto
Subjects: Q Science > QA Mathematics
Divisions: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika
Depositing User: s1 matematika matematika
Date Deposited: 23 Jan 2020 16:39
Last Modified: 23 Jan 2020 16:39
URI: http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/56126

Actions (login required)

View Item View Item