Menentukan Harga Opsi Tipe Eropa dengan Menggunakan Model Black Scholes Fraksional

Fitri, Sabrina (2020) Menentukan Harga Opsi Tipe Eropa dengan Menggunakan Model Black Scholes Fraksional. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (cover&abstrak) cover&abstrak.pdf - Published Version Download (91kB) | Preview
Preview	Text (pendahuluan) pendahuluan.pdf - Published Version Download (83kB) | Preview
Preview	Text (penutup) penutup.pdf - Published Version Download (144kB) | Preview
Preview	Text (dapus) dapus.pdf - Published Version Download (78kB) | Preview
	Text (skripsi fitrisabrina sc) skripsi fitrisabrina sc.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (20MB)

Abstract

Harga opsi tipe Eropa dapat ditentukan dengan model \textit{Black Scholes} fraksional, dengan waktu jatuh tempo dapat difraksional menggunakan parameter \textit{Hurst}. Gerak Brown fraksional ini dapat diformulasikan ke dalam persamaan diferensial stokastik untuk menentukan model \textit{Black Scholes} fraksional. Data harga saham \textit{Microsoft Corporation} dari tanggal 1 Oktober 2018 sampai 30 September 2019 dapat dibentuk ke dalam model \textit{Black Scholes} fraksional. Pada saat harga pelaksanaan meningkat, harga opsi \textit{call} tipe Eropa semakin menurun dan untuk harga opsi \textit{put} tipe Eropa semakin meningkat. \textbf{Kata Kunci} : diferensial stokastik, opsi tipe Eropa, model \textit{Black Scholes} fraksional.

Actions (login required)

View Item