Pengembangan Metode Homotopi Perturbasi dalam Mengatasi Masalah Ketidakmulusan pada Solusi Persamaan Black-Scholes

Arnof, Nurul Shalihah (2025) Pengembangan Metode Homotopi Perturbasi dalam Mengatasi Masalah Ketidakmulusan pada Solusi Persamaan Black-Scholes. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover + Abstrak.pdf - Published Version Download (191kB)
	Text (BAB 1 (Pendahuluan)) BAB 1 (Pendahuluan).pdf - Published Version Download (197kB)
	Text (BAB Akhir) BAB akhir.pdf - Published Version Download (189kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (195kB)
	Text (Skripsi full text) skripsi full text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB) | Request a copy

Abstract

Tugas akhir ini membahas masalah ketidakmulusan yang muncul pada persamaan Black-Scholes ketika diselesaikan secara analitik dalam bentuk deret pangkat menggunakan metode homotopi perturbasi. Ketidakmulusan terjadi pada kurva opsi put saat harga saham sama dengan harga pelaksanaan. Penelitian ini bertujuan mengembangkan metode homotopi perturbasi yang dimodifikasi dengan melakukan transformasi variabel untuk mengatasi ketidakmulusan pada kurva opsi put tersebut. Penerapan metode ini menunjukkan bahwa kurva solusi yang diperoleh menjadi halus dan lebih akurat dengan yang diperoleh secara eksak. Hasil penelitian menegaskan bahwa transformasi variabel pada metode homotopi perturbasi dinilai cukup efektif dan dapat menjadi alternatif bagi variasi persamaan Black-Scholes yang tidak memiliki solusi tertutup sederhana.

Actions (login required)

View Item