NELFI, NELFI (2015) PENENTUAN HARGA OPSI EROPA DENGAN MENGGUNAKAN METODE GERAK BROWN GEOMETRI (Kasus Harga Saham Penutupan Harian di PT. Astra Agro Lestari Tbk.). Diploma thesis, UPT. Perpustakaan Unand.
![[img]](http://scholar.unand.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
201508041013th_skripsi.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB) |
Abstract
Opsi adalah suatu kontrak yang memberikan hak kepada pemilik opsi untuk membeli (opsi call ) atau menjual (opsi put) suatu saham kepada penerbit opsi dengan harga tertentu dan pada waktu jatuh tempo tertentu. Oleh karena itu, penerbit opsi harus menentukan harga opsi terlebih dahulu untuk menghindari kerugian. Dalam penelitian ini, harga opsi Eropa ditentukan dengan menggu- nakan fungsi payo� dan diasumsikan bahwa pergerakan harga saham mengikuti gerak Brown geometri. Nilai ekspektasi dan nilai volatilitas dari sekumpulan harga saham juga diperlukan dalam menentukan harga opsi. Kedua nilai ini dapat ditentukan dengan menggunakan metode maximum likelihood estimation. Data harga saham penutupan PT. Astra Agro Lestari Tbk. digunakan dalam penelitian ini untuk memprediksi harga opsi dari saham perusahaan PT. Astra Agro Lestari Tbk. Kata kunci: Opsi Eropa, fungsi payo�, gerak Brown geometri, Maximum like- lihood estimation.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | Q Science > Q Science (General) Q Science > QA Mathematics |
| Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika |
| Depositing User: | Ms Ikmal Fitriyani Alfiah |
| Date Deposited: | 05 Feb 2016 03:48 |
| Last Modified: | 05 Feb 2016 03:48 |
| URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/503 |
Actions (login required)
 |
View Item |
