PENGGUNAAN BAYESIAN VECTOR AUTOREGRESSIVE (BVAR) DALAM MENGANALISIS HUBUNGAN HARGA EMAS, PERAK, PLATINUM, DAN PALADIUM

Cherya Syurilla, Nasywa (2024) PENGGUNAAN BAYESIAN VECTOR AUTOREGRESSIVE (BVAR) DALAM MENGANALISIS HUBUNGAN HARGA EMAS, PERAK, PLATINUM, DAN PALADIUM. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (236kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) BAB 1.pdf - Published Version Download (105kB)
	Text (Bab V Kesimpulan dan Saran) BAB 5.pdf - Published Version Download (123kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (136kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full Text_merged.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Harga logam mulia sering kali menunjukkan pergerakan yang saling mempengaruhi akibat faktor ekonomi global yang kompleks, sehingga penting untuk memahami hubungan antarvariabel tersebut dalam konteks investasi dan kebijakan ekonomi. Metode yang sering digunakan untuk menganalisis deret waktu multivariat adalah Metode Vector Autoregressive. Namun, Model VAR tidak bisa menjamin kekuratan dan prediksi parameter. Oleh karena itu, pada penelitian ini digunakan metode Bayesian Vector Autoregressive dengan prior Litterman-Minnesota. Tjuan penelitian ini adalah menganalisis hubungan antara harga logam mulia dari bulan Januari 2018 hingga Februari 2024 dan membandingkan hasil pendugaan dengan metode VAR dan metode BVAR. Hasil yang diperoleh, model Bayesian VAR lebih baik dibanding model VAR berdasarkan nilai akurasi MAPE. Harga emas dan harga perak memiliki hubungan kausalitas timbal balik dan Hasil analisis yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel signifikan mempengaruhi dirinya sendiri.

Actions (login required)

View Item