Pemodelan Harga Minyak Sawit Mentah dengan Metodem ARIMA-GARCH, Hybrid ARIMA-FTS (Fuzzy Time Series)

Zuardin, Aulia (2024) Pemodelan Harga Minyak Sawit Mentah dengan Metodem ARIMA-GARCH, Hybrid ARIMA-FTS (Fuzzy Time Series). S2 thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

	Text (Cover abstrak) cover abstrak wm.pdf - Published Version Download (212kB)
	Text (Bab I) BAB I wm.pdf - Published Version Download (231kB)
	Text (Bab Akhir) BAB AKHIR WM.pdf - Published Version Download (265kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA WM.pdf - Published Version Download (180kB)
	Text (Tugas akhir full) TUGAS AKHIR ILMIAH UTUH WM.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only until 21 August 2025. Download (10MB) | Request a copy

Abstract

Negara Indonesia memiliki letak yang sangat strategis di dunia, sehingga dianugrahi Sumber Daya Alam (SDA) yang banyak. Dengan melimpahnya SDA, membuat indonesia aktif dalam ekspor barang. Ekspor merupakan salah satu kegiatan investasi. Dibutuhkan perhitungan yang matang dalam investasi agar memaksimalkan untung atau meminimalkan rugi. Salah satu bentuk perhitungannya adalah dengan membuat model harga barang. Penelitian ini memaparkan bagaimana memodelkan harga minyak sawit mentah (Crude Palm Oil, CPO). Hal ini mengingat indonesia merupakan negara penghasil CPO terbanyak di dunia. Data harga CPO dipercaya dapat dimodelkan dengan data runtun waktu ARIMA, ARIMA-GARCH dan ARIMA-FTS. Model ARIMAGARCH adalah model ARIMA yang dilanjutkan dengan GARCH, sedangkan model ARIMA-FTS adalah model ARIMA yang dilanjutkan dengan FTS. FTS yang digunakan adalah FTS Chen, FTS Lee dan FTS Tsaur. Data yang dipakai merupakan data sekunder harga CPO secara harian yang didapat dari tanggal 04 Januari 2021 sampai 30 September 2022 dengan total 449 data. Hasil perbandingan kelima model didapatkan model ARIMA-FTS Tsaur merupakan model terbaik dengan nilai Mean Absolute Error (MAE) (19.823778),Root Mean Squared Error (RMSE) (28.277714), dan Mean Absolute Percentage Error (MAPE) (0.0148806), kemudian disusul dengan model ARIMA-FTS Lee, ARIMA-FTS Chen, ARIMA-GARCH dan ARIMA.

Actions (login required)

View Item