PENENTUAN PORTOFOLIO SAHAM OPTIMAL DENGAN METODE SINGLE INDEX SEBAGAI DASAR PENETAPAN INVESTASI SAHAM (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2013-2017)

MUTIA, REFIKA DEWI (2019) PENENTUAN PORTOFOLIO SAHAM OPTIMAL DENGAN METODE SINGLE INDEX SEBAGAI DASAR PENETAPAN INVESTASI SAHAM (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2013-2017). Diploma thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Preview	Text (COVER & ABSTRAK) cover + abstrak.pdf - Published Version Download (541kB) | Preview
Preview	Text (BAB I PENDAHULAN) BAB 1 PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (390kB) | Preview
Preview	Text (BAB 5 PENUTUP) BAB 5 PENUTUP.pdf - Published Version Download (181kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (296kB) | Preview
	Text (SKRIPSI FULL TEXT) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan portofolio saham optimal sebagai dasar penetapan investasi pada saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periode penelitian yang digunakan adalah tahun 2013-2017. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. Populasi penelitian adalah 143 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. Pemilihan sampel ditentukan dengan teknik purposive sampling dengan kriteria saham yang aktif berdasarkan volume perdagangan dan pembagian dividen secara berturut-turut yang dilakukan perusahaan selama tahun 2013-2016, sehingga diperoleh sampel sebanyak sembilan belas saham. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah model single index. Hasil penelitian menunjukkan terdapat sepuluh saham yang menjadi kandidat portofolio yaitu ASII dengan proporsi dana 8,771%, EKAD dengan proporsi dana 18,240%, GGRM dengan proporsi dana 14,158%, INDF dengan proporsi dana 10,536%, INTP dengan proporsi dana 4,502%, KAEF dengan proporsi dana 6,202%, ROTI dengan proporsi dana 4,796%, SMSM dengan proporsi dana 18,699%, TKIM dengan proporsi dana 9,490%, dan KBLM dengan proporsi dana 4,605% . Sepuluh saham tersebut menghasilkan expected return sebesar 1,4565% dan risiko yang ditanggung investor sebesar 0,000045%. Kata kunci: portofolio saham, single index, kandidat portofolio, return, dan risiko

Actions (login required)

View Item