PERHITUNGAN VALUE AT RISK DENGAN METODE HISTORICAL SIMULATION, VARIANCE COVARIANCE DAN MONTE CARLO SIMULATION (COMPARATIVE STUDY: PERUSAHAAN - PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI JAKARTA ISLAMIC INDEX)

Tiara, Regina Amanda (2019) PERHITUNGAN VALUE AT RISK DENGAN METODE HISTORICAL SIMULATION, VARIANCE COVARIANCE DAN MONTE CARLO SIMULATION (COMPARATIVE STUDY: PERUSAHAAN - PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI JAKARTA ISLAMIC INDEX). Diploma thesis, Universitas Andalas.

[img]
Preview
 Text (Cover dan Abstrak)
Abstrak.pdf - Published Version
Download (416kB) | Preview
[img]
Preview
 Text (Bab 1 Pendahuluan)
BAB 1 Pendahuluan.pdf - Published Version
Download (484kB) | Preview
[img]
Preview
 Text (Bab 5 Penutup)
BAB 5 Penutup.pdf - Published Version
Download (240kB) | Preview
[img]
Preview
 Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf - Published Version
Download (440kB) | Preview
[img] Text (Skripsi Full Text)
Skripsi full.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only
Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menghitung dan menvalidasi serta membandingkan nilai Value At Risk dengan metode Historical Simulation, Variance Covariance dan Monte Carlo Simulation. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan - perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic index. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling yaitu dengan kriteria yang harus dipenuhi oleh sampel. Sampel penelitian ini yaitu sebanyak 15 perusahaan dengan menghitung nilai VaR periode Juni 2017 – Mei 2018. Pengolahan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan STATA versi 14. Pegujian validitas menggunakan metode Backtesting Kupiec dan Basel Traffic Light. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Monte Carlo Simulation merupakan metode terbaik dan paling valid dibandingkan dua metode lainnya. Perhitungan Value at risk menggunakan metode Historical Simulation, Variance Covariance dan Monte Carlo Simulation. Kata Kunci : Value At Risk (VaR), Historical Simulation, Variance Covariance, Monte Carlo Simulation, Backtesting Kupiec, Backtesting Basel Traffic Light

Item Type: Thesis (Diploma)
Primary Supervisor: Venny Darlis, S.E, M.RM
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD61 Risk Management
Divisions: Fakultas Ekonomi > Manajemen
Depositing User: S1 Manajemen Fakultas Ekonomi
Date Deposited: 03 May 2019 10:00
Last Modified: 03 May 2019 10:00
URI: http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/44153

Actions (login required)

View Item View Item
eSkripsi Universitas Andalas is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.