PERBANDINGAN AKURASI PREDIKSI INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN DENGAN METODE ARIMA,ARCH DAN GARCH

YUNITA, DAHLAN (2019) PERBANDINGAN AKURASI PREDIKSI INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN DENGAN METODE ARIMA,ARCH DAN GARCH. Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover) COVER.pdf - Published Version Download (237kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (284kB) | Preview
Preview	Text (Bab Akhir) BAB akhir.pdf - Published Version Download (156kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (247kB) | Preview
	Text (Tesis Full Text) yunita tesis full schollar.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel kurs dan suku bunga terhadap pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan dengan menggunakan metode kausalitas dan pendekatan pola. Metode pendekatan pola memprediksi pergerakan indeks harga saham melalui pola pergerakan itu sendiri seperti metode ARIMA sedangkan metode kausalitas memprediksipergerakan indeks harga saham melalui variabel-variabel yang mempengaruhinya seperti metode ARCH dan GARCH. Penelitian ini dilakukan menggunakan data bulanan IHSG, kurs dan suku bunga per januari 2014 hingga November 2018. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kurs tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai IHSG sedangkan suku bunga berpengaruh signifikan terhadap nilai IHSG, tetapi kurs dan suku bunga secara bersama-sama berpengaruh negatif secara signifikan terhadap nilai IHSG. Dan setelah kedua metode dibandingkan diperoleh hasil bahwa metode ARIMA memberikan hasil prediksi yang lebih akurat dalam memprediksi pergerakan IHSG. Kata kunci : IHSG, Kurs, Sukiu Bunga, OLS-ARCH/GARCH, ARIMA

Actions (login required)

View Item