PENGGUNAAN METODE SIMULASI QUASI MONTE CARLO DENGAN BARISAN QUASI ACAK HALTON DALAM MENENTUKAN HARGA OPSI EROPA

TESSY, OCTAVIA MUKHTI (2018) PENGGUNAAN METODE SIMULASI QUASI MONTE CARLO DENGAN BARISAN QUASI ACAK HALTON DALAM MENENTUKAN HARGA OPSI EROPA. Diploma thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

[img]
Preview
Text (Cover dan Abstrak)
COVER ABSTRAK.pdf - Published Version

Download (49kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB 1(PENDAHULUAN))
BAB 1.pdf - Published Version

Download (55kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB V (PENUTUP))
BAB V.pdf - Published Version

Download (271kB) | Preview
[img]
Preview
Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (36kB) | Preview
[img] Text (TUGAS AKHIR FULL TEXT)
TUGAS AKHIR full text.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (9MB)

Abstract

Opsi Tipe Eropa (European Option), adalah opsi yang dapat dilaksanakan hanya pada saat jatuh tempo. Berdasarkan jenis hak yang diberikan kepada pemegangnya, opsi dibedakan menjadi dua, yaitu: Opsi Call dan Opsi Put. Harga opsi merupakan harga yang harus dibayarkan oleh pemegang opsi (holder) ke penjual opsi (writer) untuk memperoleh hak opsi tersebut. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menentukan harga opsi, diantaranya dengan metode Black Scholes. Selain model Black Scholes, menentukan harga opsi juga dapat dilakukan menggunakan simulasi Quasi Monte Carlo. Pada penelitian ini akan dibahas tentang penggunaan metode Quasi Monte Carlo dengan menggunakan salah satu barisan quasi acak yaitu Halton. Barisan quasi acak Halton dipilih karena barisan ini merupakan barisan low discrepancy (pembeda lemah) paling dasar yang berbentuk multiple dimensions (berdimensi banyak), sehingga dengan banyaknya dimensi yang diberikan untuk menentukan harga opsi akan menyebabkan nilai error semakin kecil dan kekonvergenan harga opsi tersebut akan semakin cepat. Kata Kunci: Opsi Tipe Eropa, Opsi Call, Opsi Put, Holder, Writer, Model Black- Scholes, Simulasi Quasi Monte Carlo, Barisan Quasi Acak Halton, Low discrepancy, Multiple dimensions, Error, Kekonvergenan.

Item Type: Thesis (Diploma)
Primary Supervisor: Dr. DODI DEVIANTO
Subjects: Q Science > QA Mathematics
Divisions: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika
Depositing User: s1 matematika matematika
Date Deposited: 20 Apr 2018 11:40
Last Modified: 20 Apr 2018 11:40
URI: http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/33096

Actions (login required)

View Item View Item