Syaiful, Arif A (2018) Analisis Hubungan Kausalitas antara Volatilitas Variabel Makroekonomi dan Volatilitas Return Saham di Indonesia: Saham Syariah Vs. Saham Konvensional. Diploma thesis, Universitas Andalas.
|
Text (Cover dan Abstrak)
1310512066 SYAIFUL ARIF's - Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (126kB) | Preview |
|
|
Text (BAB I Pendahuluan)
1310512066 SYAIFUL ARIF's - BAB I (Pendahuluan).pdf - Published Version Download (83kB) | Preview |
|
|
Text (Bab VI (Penutup))
1310512066 SYAIFUL ARIF's - BAB Akhir (Penutup).pdf - Published Version Download (61kB) | Preview |
|
|
Text (Daftar Pustaka)
1310512066 SYAIFUL ARIF's - Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (125kB) | Preview |
|
![[img]](http://scholar.unand.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (Skripsi fulltext)
1310512066 SYAIFUL ARIF's - Tugas Akhir Ilmiah Utuh.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan kausalitas antara volatilitas variabel makroekonomi dan volatilitas return saham di Indonesia, baik saham syariah maupun saham konvensional selama periode September 2000 s.d Agustus 2017 menggunakan model Vector Autoregressive (VAR) melalui pendekatan kausalitas Granger. Nilai volatilitas diperoleh dengan memanfaatkan model Autoregressive Integrated Moving Average – Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (ARIMA-GARCH) dan Hodrick-Prescott filter (HP filter). Hasil kausalitas Granger memperlihatkan bahwa volatilitas return saham di Indonesia dipengaruhi oleh interaksi volatilitas variabel makroekonomi secara bersama-sama. Baik pada saham syariah maupun pada saham konvensional, terdapat hubungan satu arah dari volatilitas variabel makroekonomi berupa broad money dan suku bunga The Fed menuju volatilitas return saham. Selain itu, juga terdapat hubungan satu arah dari volatilitas return saham menuju volatilitas variabel makroekonomi berupa nilai tukar. Kata kunci: Saham syariah; Saham konvensional; Makroekonomi; Kausalitas; Volatilitas; Return; ARIMA; GARCH; HP filter.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Primary Supervisor: | Yessy Andriani, SE, M.Ec |
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Ekonomi Pembangunan |
| Depositing User: | s1 ekonomi pembagunan |
| Date Deposited: | 10 Apr 2018 15:12 |
| Last Modified: | 10 Apr 2018 15:12 |
| URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/33017 |
Actions (login required)
 |
View Item |
